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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2016-03-24 1.9247 1.9247 0.00%
2016-03-23 1.9247 1.9247 0.00%
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2015-05-27 1.9247 1.9247 -6.87%
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2015-05-22 1.7454 1.7454 16.50%
2015-05-21 1.4982 1.4982 -11.09%
2015-05-20 1.6850 1.6850 0.58%
2015-05-19 1.6753 1.6753 9.28%
2015-05-18 1.5330 1.5330 -11.50%
2015-05-15 1.7322 1.7322 -7.48%
2015-05-14 1.8722 1.8722 -1.51%
2015-05-13 1.9010 1.9010 -8.55%
2015-05-12 2.0787 2.0787 -0.53%
2015-05-11 2.0897 2.0897 8.94%
2015-05-08 1.9182 1.9182 -2.28%
2015-05-07 1.9630 1.9630 -1.61%
2015-05-06 1.9952 1.9952 -1.97%
2015-05-05 2.0353 2.0353 -12.86%
2015-05-04 2.3356 2.3356 -0.38%
2015-04-30 2.3445 2.3445 -2.24%
2015-04-29 2.3983 2.3983 1.75%
2015-04-28 2.3570 2.3570 -4.51%
2015-04-27 2.4684 2.4684 10.17%
2015-04-24 2.2406 2.2406 -9.17%
2015-04-23 2.4667 2.4667 -3.88%
2015-04-22 2.5663 2.5663 3.85%
2015-04-21 2.4711 2.4711 0.00%
2015-04-20 2.4711 2.4711 0.00%
2015-04-17 2.4711 2.4711 0.00%
2015-04-16 2.4711 2.4711 0.00%
2015-04-15 2.4711 2.4711 0.00%
2015-04-14 2.4711 2.4711 0.00%
2015-04-13 2.4711 2.4711 0.00%
2015-04-10 2.4711 2.4711 0.00%
2015-04-09 2.4711 2.4711 0.00%
2015-04-08 2.4711 2.4711 4.15%
2015-04-07 2.3726 2.3726 2.51%
2015-04-03 2.3145 2.3145 -0.22%
2015-04-02 2.3197 2.3197 5.72%
2015-04-01 2.1942 2.1942 -0.76%
2015-03-31 2.2109 2.2109 2.30%
2015-03-30 2.1611 2.1611 -0.39%
2015-03-27 2.1696 2.1696 4.03%
2015-03-26 2.0855 2.0855 4.28%
2015-03-25 2.0000 2.0000 2.10%
2015-03-24 1.9588 1.9588 1.66%
2015-03-23 1.9268 1.9268 0.56%
2015-03-20 1.9160 1.9160 -0.56%
2015-03-19 1.9268 1.9268 -0.50%
2015-03-18 1.9365 1.9365 2.08%
2015-03-17 1.8970 1.8970 -0.32%
2015-03-16 1.9030 1.9030 -0.63%
2015-03-13 1.9151 1.9151 -0.43%
2015-03-12 1.9233 1.9233 0.88%
2015-03-11 1.9065 1.9065 1.56%
2015-03-10 1.8773 1.8773 1.81%
2015-03-09 1.8439 1.8439 -2.08%
2015-03-06 1.8830 1.8830 0.84%
2015-03-05 1.8674 1.8674 -0.46%
2015-03-04 1.8761 1.8761 -0.48%
2015-03-03 1.8851 1.8851 -3.41%
2015-03-02 1.9516 1.9516 1.77%
2015-02-27 1.9176 1.9176 2.40%
2015-02-26 1.8726 1.8726 2.70%
2015-02-25 1.8233 1.8233 -0.49%
2015-02-17 1.8322 1.8322 -0.02%
2015-02-16 1.8326 1.8326 0.85%
2015-02-13 1.8171 1.8171 2.16%
2015-02-12 1.7786 1.7786 0.00%
2015-02-11 1.7786 1.7786 0.34%
2015-02-10 1.7726 1.7726 0.40%
2015-02-09 1.7655 1.7655 -0.08%
2015-02-06 1.7669 1.7669 -1.22%
2015-02-05 1.7887 1.7887 -0.18%
2015-02-04 1.7920 1.7920 -0.60%
2015-02-03 1.8029 1.8029 -3.29%
2015-02-02 1.8642 1.8642 -0.70%
2015-01-30 1.8774 1.8774 -1.57%
2015-01-29 1.9073 1.9073 0.25%
2015-01-28 1.9025 1.9025 -0.11%
2015-01-27 1.9045 1.9045 -1.98%
2015-01-26 1.9429 1.9429 1.92%
2015-01-23 1.9063 1.9063 0.65%
2015-01-22 1.8940 1.8940 -0.76%
2015-01-21 1.9086 1.9086 0.82%
2015-01-20 1.8931 1.8931 1.92%
2015-01-19 1.8575 1.8575 -7.75%
2015-01-16 2.0136 2.0136 0.87%
2015-01-15 1.9963 1.9963 2.55%
2015-01-14 1.9467 1.9467 0.09%
2015-01-13 1.9449 1.9449 0.33%
2015-01-12 1.9385 1.9385 -1.13%
2015-01-09 1.9607 1.9607 0.05%
2015-01-08 1.9597 1.9597 -2.17%
2015-01-07 2.0031 2.0031 -1.77%
2015-01-06 2.0392 2.0392 2.94%
2015-01-05 1.9809 1.9809 4.20%
2014-12-31 1.9010 1.9010 2.81%
2014-12-30 1.8491 1.8491 2.65%
2014-12-29 1.8013 1.8013 -0.95%
2014-12-26 1.8185 1.8185 5.06%
2014-12-25 1.7309 1.7309 0.42%
2014-12-24 1.7237 1.7237 -5.35%
2014-12-23 1.8211 1.8211 0.12%
2014-12-22 1.8189 1.8189 -2.07%
2014-12-19 1.8574 1.8574 -0.92%
2014-12-18 1.8746 1.8746 6.11%
2014-12-17 1.7666 1.7666 4.16%
2014-12-16 1.6960 1.6960 0.92%
2014-12-15 1.6806 1.6806 -1.07%
2014-12-12 1.6987 1.6987 -0.28%
2014-12-11 1.7034 1.7034 -0.50%
2014-12-10 1.7119 1.7119 0.30%
2014-12-09 1.7068 1.7068 2.49%
2014-12-08 1.6654 1.6654 6.12%
2014-12-05 1.5693 1.5693 0.90%
2014-12-04 1.5553 1.5553 3.49%
2014-12-03 1.5029 1.5029 3.85%
2014-12-02 1.4472 1.4472 2.63%
2014-12-01 1.4101 1.4101 8.54%
2014-11-28 1.2992 1.2992 1.89%
2014-11-27 1.2751 1.2751 -4.04%
2014-11-26 1.3288 1.3288 -0.69%
2014-11-25 1.3380 1.3380 2.48%
2014-11-24 1.3056 1.3056 1.90%
2014-11-21 1.2812 1.2812 1.08%
2014-11-20 1.2675 1.2675 1.00%
2014-11-19 1.2549 1.2549 0.80%
2014-11-18 1.2450 1.2450 -4.94%
2014-11-17 1.3097 1.3097 -5.15%
2014-11-14 1.3808 1.3808 1.51%
2014-11-13 1.3603 1.3603 -0.92%
2014-11-12 1.3729 1.3729 -0.85%
2014-11-11 1.3847 1.3847 -0.47%
2014-11-10 1.3912 1.3912 -3.67%
2014-11-07 1.4442 1.4442 -0.39%
2014-11-06 1.4499 1.4499 4.49%
2014-11-05 1.3876 1.3876 1.71%
2014-11-04 1.3643 1.3643 -5.96%
2014-11-03 1.4507 1.4507 4.99%
2014-10-31 1.3817 1.3817 2.26%
2014-10-30 1.3511 1.3511 0.64%
2014-10-29 1.3425 1.3425 -2.72%
2014-10-28 1.3801 1.3801 -1.76%
2014-10-27 1.4048 1.4048 -0.47%
2014-10-24 1.4115 1.4115 -3.65%
2014-10-23 1.4649 1.4649 0.10%
2014-10-22 1.4635 1.4635 -0.58%
2014-10-21 1.4720 1.4720 1.38%
2014-10-20 1.4520 1.4520 -0.25%
2014-10-17 1.4557 1.4557 -0.09%
2014-10-16 1.4570 1.4570 1.33%
2014-10-15 1.4379 1.4379 -1.94%
2014-10-14 1.4664 1.4664 -3.74%
2014-10-13 1.5234 1.5234 -2.09%
2014-10-10 1.5559 1.5559 3.20%
2014-10-09 1.5077 1.5077 0.16%
2014-10-08 1.5053 1.5053 0.53%
2014-09-30 1.4974 1.4974 -2.77%
2014-09-29 1.5401 1.5401 -0.81%
2014-09-26 1.5527 1.5527 -2.62%
2014-09-25 1.5945 1.5945 -1.88%
2014-09-24 1.6250 1.6250 -1.81%
2014-09-23 1.6549 1.6549 0.90%
2014-09-22 1.6402 1.6402 6.04%
2014-09-19 1.5468 1.5468 5.27%
2014-09-18 1.4693 1.4693 1.16%
2014-09-17 1.4524 1.4524 -1.85%
2014-09-16 1.4798 1.4798 -4.30%
2014-09-15 1.5463 1.5463 -3.04%
2014-09-12 1.5948 1.5948 -0.55%
2014-09-11 1.6036 1.6036 0.72%
2014-09-10 1.5922 1.5922 1.67%
2014-09-09 1.5660 1.5660 0.62%
2014-09-05 1.5564 1.5564 5.70%
2014-09-04 1.4724 1.4724 3.02%
2014-09-03 1.4293 1.4293 2.96%
2014-09-02 1.3882 1.3882 -0.45%
2014-09-01 1.3945 1.3945 0.09%
2014-08-29 1.3932 1.3932 0.70%
2014-08-28 1.3835 1.3835 0.36%
2014-08-27 1.3785 1.3785 -1.89%
2014-08-26 1.4050 1.4050 -0.31%
2014-08-25 1.4094 1.4094 0.97%
2014-08-22 1.3959 1.3959 -3.38%
2014-08-21 1.4448 1.4448 -0.54%
2014-08-19 1.4527 1.4527 -1.22%
2014-08-18 1.4707 1.4707 1.79%
2014-08-15 1.4449 1.4449 1.11%
2014-08-14 1.4291 1.4291 3.64%
2014-08-13 1.3789 1.3789 8.10%
2014-08-12 1.2756 1.2756 3.83%
2014-08-11 1.2285 1.2285 2.52%
2014-08-08 1.1983 1.1983 1.53%
2014-08-07 1.1802 1.1802 -3.59%
2014-08-06 1.2241 1.2241 0.14%
2014-08-05 1.2224 1.2224 -0.12%
2014-08-04 1.2239 1.2239 4.09%
2014-08-01 1.1758 1.1758 0.70%
2014-07-31 1.1676 1.1676 3.20%
2014-07-30 1.1314 1.1314 -5.36%
2014-07-29 1.1955 1.1955 -2.55%
2014-07-28 1.2268 1.2268 4.25%
2014-07-25 1.1768 1.1768 2.00%
2014-07-24 1.1537 1.1537 -0.68%
2014-07-23 1.1616 1.1616 3.38%
2014-07-22 1.1236 1.1236 4.15%
2014-07-21 1.0788 1.0788 0.35%
2014-07-18 1.0750 1.0750 0.47%
2014-07-17 1.0700 1.0700 -1.46%
2014-07-16 1.0859 1.0859 0.15%
2014-07-15 1.0843 1.0843 -1.99%
2014-07-14 1.1063 1.1063 3.27%
2014-07-11 1.0713 1.0713 3.43%
2014-07-10 1.0358 1.0358 1.20%
2014-07-09 1.0235 1.0235 2.53%
2014-07-08 0.9982 0.9982 0.00%
2014-07-07 0.9982 0.9982 -0.18%
2014-07-04 1.0000 1.0000 0.00%
2014-07-03 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

0.00% 0.00% -0.00% -0.00% -1.74% -- -- 92.47%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 45.94%

同类平均

2.82% 1.64% 4.85% 11.76% 34.76% -- -- --

同类排名

463/1474 536/1177 579/1122 584/953 367/544 -- -- --

四分位排名

--
--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

-1.74% -- -- -- 38.73%

年化波动率

23.34% -- -- -- 43.03%

最大回撤

-41.62% -- -- -- -41.62%

夏普比率

0.01 -- -- -- 1.00

CALMAR比率

-0.04 -- -- -- 0.93

索提诺比率

-- -- -- -- 2.04

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2016-03-01 1.9247 1.9247 0.00%
2016-02-01 1.9247 1.9247 0.00%
2016-01-01 1.9247 1.9247 0.00%
2015-12-01 1.9247 1.9247 0.00%
2015-11-01 1.9247 1.9247 0.00%
2015-10-01 1.9247 1.9247 0.00%
2015-09-01 1.9247 1.9247 0.00%
2015-08-01 1.9247 1.9247 0.00%
2015-07-01 1.9247 1.9247 0.00%
2015-06-01 1.9247 1.9247 0.00%
2015-05-01 1.9247 1.9247 -17.91%
2015-04-01 2.3445 2.3445 6.04%
2015-03-01 2.2109 2.2109 15.30%
2015-02-01 1.9176 1.9176 2.14%
2015-01-01 1.8774 1.8774 -1.24%
2014-12-01 1.9010 1.9010 46.32%
2014-11-01 1.2992 1.2992 -5.97%
2014-10-01 1.3817 1.3817 -7.73%
2014-09-01 1.4974 1.4974 7.48%
2014-08-01 1.3932 1.3932 19.32%
2014-07-01 1.1676 1.1676 16.76%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2016-03-01 1.9247 1.9247 0.00%
2015-12-01 1.9247 1.9247 0.00%
2015-09-01 1.9247 1.9247 0.00%
2015-06-01 1.9247 1.9247 -12.95%
2015-03-01 2.2109 2.2109 16.30%
2014-12-01 1.9010 1.9010 26.95%
2014-09-01 1.4974 1.4974 49.74%

基金全称

道纪1号

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

--

基金公司

道纪创投

成立日期

2014-07-03

基金经理

--

组织形式

--

投资策略

管理期货

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

基金公司

道纪创投

核心人物: --

公司简介:北京道纪创业投资有限公司成立于2010年,是一家专业从事投资管理,经济咨询,投资顾问的资产管理机构

投资理念:中长线投资策略在充分吸取国内外先进量化投资经验基础上不断创新,自主研发了基于交易所提供的CTP平台接口的交易系统,全部系统由C++语言实现,具有速度快,稳定性好和程序自动化交易的特点,核心程序主要包括:模型的语言化实现和风险控制策略两部分,通过多种模型的叠加、多种风险控制策略、大量的历史数据测试和实盘操作,获得了很好的投资收益。 针对账户资金状态和客户风险承受能力,为客户量身设计完整的程序化交易方案和风险控制策略。选取多品种、多周期及多策略进行组合测试分配资金后进入实盘交易。 在实盘交易过程中,实时监控资金曲线的变化,择时进行局部策略和风险控制策略调整,以达到在已知的风险下,取得资金增长最大化的目标。该组合程序化交易系统可根据不同的市场氛围自动选取多个期货合约配以适合的交易策略,通过多元化,多策略构建投资组合,实现资金账户的平稳增长。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

100.00万

最低追加额

10.00万

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

--

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